Léopold II, Tervueren et le Congo sont trois concepts qui, au fil des ans, sont devenus indissociables. En 1897, Bruxelles accueillait l'Exposition universelle. Etant donné l'attachement de Léopold II à sa colonie africaine, il n'était pas question d'oublier celle-ci lors de l'exposition. Le souverain choisit le Parc de Tervueren comme cadre pour une Exposition coloniale. Il y fit construire par Albert-Philippe Aldophe le magnifique Palais de l’Afrique (anciennement le Palais des Colonies) et, pour en faciliter l'accès, fit percer une avenue à travers la forêt de Soignes. Le tout était agrémenté de villages africains temporaires, pour donner à l'ensemble une touche d'authenticité. L'Exposition coloniale connut un succès retentissant. Aussi fut-il décidé de la transformer en musée permanent doublé d'un établissement scientifique. « Le musée du Congo » était né.
En raison de la rapide extension des collections, l'infrastructure disponible se révéla bientôt insuffisante. Des plans furent conçus pour un nouveau musée. Ce projet fut établi par décret royal du 3 décembre 1902. Initialement, l'intention était de conférer à l'ensemble une envergure mondiale, mais ces plans ont vite été abandonnés.
Le Roi, dont le penchant pour l'architecture imposante est bien connu, engagea l'architecte Charles Girault sur la base de son projet antérieur « Le Petit Palais » à Paris. Les travaux du « Petit Palais » de Tervueren commencèrent en 1905 pour s'achever en 1908. Léopold II n'eut pas la joie d'assister à l'inauguration de son grand projet : la mort l'en empêcha. L'inauguration officielle n'a eu lieu que le 30 avril 1910 en présence du roi Albert Ier. Par la fameuse Donation royale de 1900, le site de Tervueren avait été légué à l'Etat belge. De ce fait, dès sa création en 1971, la Régie des Bâtiments s'est trouvée responsable des bâtiments. A la suite de l'indépendance du Congo, le « musée » a changé de nom. Il s'appelle désormais « Musée royal de l'Afrique centrale ».
